2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A

资格题库2022-08-02  41
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（ ）。A.宏观经济形势变动风险B.国家经济政策变动风险C.财务风险D.经营风险
选项 A.宏观经济形势变动风险
B.国家经济政策变动风险
C.财务风险
D.经营风险
答案 AB
解析 资产风险分为两类：一类是系统风险，由那些影响整个市场的风险因素所引起。这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等，它们在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。另一类是非系统风险，是指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险，它们可由不同的资产组合予以降低或消除，属于可分散风险。
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