2. 财务会计
  3. 假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价

假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价

练习题库2022-08-02  64
问题 假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利（ ）美元。A.6B.-6C.7D.-7
选项 A.6
B.-6
C.7
D.-7
答案 B
解析 假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略的成本为6美元（初始投资7美元，此时看涨期权到期价值为0，看跌期权到期价值为1美元）。
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