A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公

练习题库2022-08-02  59

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借人浮动利率资金,B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为:两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。如果银行从中获得0.1%的报酬,则A公司和B公司每年可能分别节约( )的融资成本。A.0.4%和0.4%B.1.5%和0.6%C.O.4%和0.6%D.1.5%和0.4%

选项 A.0.4%和0.4%

B.1.5%和0.6%

C.O.4%和0.6%

D.1.5%和0.4%

答案 A

解析 本题考查利率互换的套利。双方合作 后,存在的利润为0.9%,银行从中获得0.1%的 报酬,剩余0.8%,即两个公司每年节约0.8%的 融资成本。只有选项A中的两个数值相加为 0.8%,故本题的正确答案是A选项。
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