(2021年真题)某上市银行因风险暴露遭受损失,总资本充足率降至6%,为此发行优

admin2022-08-02  30

问题 (2021年真题)某上市银行因风险暴露遭受损失,总资本充足率降至6%,为此发行优先股40亿元补充资本,此时该银行的风险加权资产1000亿元,计算其总资本充足率与巴塞尔协议监管标准的差额,正确的结果是( )。A.超出2个百分点B.超过1.5个百分点C.少1.5个百分点D.少0.5个百分点

选项 A.超出2个百分点
B.超过1.5个百分点
C.少1.5个百分点
D.少0.5个百分点

答案 A

解析 巴塞尔委员会确定了三个最低资本充足率监管标准,普通股充足率为4.5%,一级资本充足率为6%,总资本充足率为8%。资本充足率是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。根据题干该银行的风险加权资产1000亿元,当资本总资本充足率降至6%时,资本总额为60亿,根据题干发行优先股40亿元补充资本,可知资本总额变为了60+40=100亿,故此时的总资本充足率=100/1000*100%=10%,而巴塞尔委员会要求的总资本充足率为8%,故选A。
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