下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是( )。A.充分投资组合可以完全消

admin2022-08-02  43

问题 下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是(   )。A.充分投资组合可以完全消除系统风险B.证券投资组合的标准差只受协方差的影响,不受单个证券标准差的影响C.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢D.最小方差组合对应的期望报酬率最低

选项 A.充分投资组合可以完全消除系统风险
B.证券投资组合的标准差只受协方差的影响,不受单个证券标准差的影响
C.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
D.最小方差组合对应的期望报酬率最低

答案 C

解析 系统风险是不可分散风险。所以选项 A 错误;证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,而且还 取决于证券之间的协方差。所以选项 B 错误;一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,非系统风险几乎被完 全分散,系统风险无法通过投资组合分散,使得整体风险降低的速度会越来越慢,即风险降低的速度递减。所以选项 C 正确;因为存在无效集,所以最小方差组合对应的期望报酬率不是最低的。所以选项 D 错误。
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