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  3. 下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A.充分投资组合可以完全消

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A.充分投资组合可以完全消

admin2022-08-02  40
问题 下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（   ）。A.充分投资组合可以完全消除系统风险B.证券投资组合的标准差只受协方差的影响，不受单个证券标准差的影响C.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢D.最小方差组合对应的期望报酬率最低
选项 A.充分投资组合可以完全消除系统风险
B.证券投资组合的标准差只受协方差的影响，不受单个证券标准差的影响
C.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
D.最小方差组合对应的期望报酬率最低
答案 C
解析 系统风险是不可分散风险。所以选项 A 错误；证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还 取决于证券之间的协方差。所以选项 B 错误；一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，非系统风险几乎被完 全分散，系统风险无法通过投资组合分散，使得整体风险降低的速度会越来越慢，即风险降低的速度递减。所以选项 C 正确；因为存在无效集，所以最小方差组合对应的期望报酬率不是最低的。所以选项 D 错误。
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