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甲企业持有2019年年初上市的A、B两项证券,历史收益率有关资料如下: 要
甲企业持有2019年年初上市的A、B两项证券,历史收益率有关资料如下: 要
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2022-08-02
48
问题
甲企业持有2019年年初上市的A、B两项证券,历史收益率有关资料如下:
要求:(1)估算两项证券的期望报酬率;(2)估算两项证券的标准差;(3)试分析甲企业应该用什么指标进行风险分析,并判断A、B证券投资哪个风险较小。
选项
答案
解析
(1)A 证券的期望值=(-10%+5%+23%)/3=6%B 证券的期望值=(3%+8%+10%)/3=7%(2)由于 A、B 证券是 2019 年年初上市的证券,所以给出的历史收益率是全部历史收益率,所以求解的标准差是总体标准差:
(3)由于两项证券投资的期望报酬率不同,所以衡量风险用变异系数指标A 证券的变异系数=13.49%/6%=2.25B 证券的变异系数=2.94%/7%=0.42B 证券的变异系数较小,所以 B 证券的风险较小。
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注会财务成本管理
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