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  3. （2013年真题）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔

（2013年真题）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔

免费题库2022-08-02  60
问题 （2013年真题）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（   ）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
选项 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
答案 AC
解析 标准差度量的是投资组合的整体风险（包括系统风险和非系统风险），所以，B的说法不正确。只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于被组合各证券标准差的加权平均值，所以，D的说法不正确。
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