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(2013年真题)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔
(2013年真题)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔
免费题库
2022-08-02
72
问题
(2013年真题)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
选项
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
答案
AC
解析
标准差度量的是投资组合的整体风险(包括系统风险和非系统风险),所以,B的说法不正确。只有在相关系数为+1的情况下,投资组合的标准差才等于被组合各证券标准差的加权平均值,所以,D的说法不正确。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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