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某投资人购买了1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权。目前股票价格为30元,期权
某投资人购买了1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权。目前股票价格为30元,期权
考试题库
2022-08-02
87
问题
某投资人购买了1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权。目前股票价格为30元,期权价格为2元,期权执行价格为35元,到期日时间为半年。则下列四种情形中,该投资人获得的组合净损益最小的是( )。A.到期日股价为32元B.到期日股价为38元C.到期日股价为40元D.到期日股价为34元
选项
A.到期日股价为32元
B.到期日股价为38元
C.到期日股价为40元
D.到期日股价为34元
答案
A
解析
到期日股价为 32 元时,期权执行价格为 35 元,期权会被放弃行权,组合净损益=(32-30)+2=4(元);
到期日股价为 38 元时,期权执行价格为 35 元,期权会被行权,组合净损益=-(38-35)+2+(38-30)=7(元);
到期日股价为 40 元时,期权执行价格为 35 元,期权会被行权,组合净损益=-(40-35)+2+(40-30)=7(元);到期日股价为 34 元时,期权执行价格为 35 元,期权会被放弃行权,组合净损益=(34-30)+2=6(元);
因此当股价为 32 元时,其组合净损益最小,所以选项 A 是答案。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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