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市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1
市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1
资格题库
2022-08-02
37
问题
市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元,看跌期权每份市场价格3元,执行价格均为60元,到期日相同,如果到期日股票价格为64元,购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是( )元。A.-4B.-8C.8D.4
选项
A.-4
B.-8
C.8
D.4
答案
A
解析
该期权投资策略是多头对敲,到期日股价大于执行价格,组合收入是买入看涨期权到期日收入,即64-60=4(元);多头对敲组合的成本=5+3=8(元),多头对敲组合净损益=组合收入-组合成本=4-8=-4(元)。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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