2. 财务会计
  3. 在内在价值大于0的情况下，下列关于期权价值的影响因素的说法中，正确的有（）。A.

在内在价值大于0的情况下，下列关于期权价值的影响因素的说法中，正确的有（）。A.

考试题库2022-08-02  28
问题 在内在价值大于0的情况下，下列关于期权价值的影响因素的说法中，正确的有（）。A.如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大B.如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨期权价值越大C.如果其他因素不变，无风险利率越高，看涨期权价值越大D.如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大
选项 A.如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大
B.如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨期权价值越大
C.如果其他因素不变，无风险利率越高，看涨期权价值越大
D.如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大
答案 BC
解析 期权价值＝内在价值＋时间溢价，在内在价值大于0的情况下，执行价格越高，看涨期权内在价值越小，由于时间溢价不变，所以看涨期权价值越小，即选项A的说法不正确；股价波动率越大，则时间溢价越大，由于内在价值不变，所以期权价值越大，选项B的说法正确。一种简单而不全面的解释是，假设股票价格不变，无风险利率提高导致执行价格现值下降，从而导致看涨期权价值增加。所以，选项C的说法正确。预期红利越大，股价下降越多，在内在价值大于0的情况下，看涨期权内在价值越小，由于时间溢价不变，所以看涨期权价值越小。选项D的说法不正确。
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