2. 财务会计
  3. 下列各项关于资本市场线的表述中，不正确的有（ ）。A.如果存在贷出资金，则组合风

下列各项关于资本市场线的表述中，不正确的有（ ）。A.如果存在贷出资金，则组合风

考试题库2022-08-02  35
问题 下列各项关于资本市场线的表述中，不正确的有（ ）。A.如果存在贷出资金，则组合风险大于市场平均风险B.有效的风险资产组合是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合C.投资者个人的风险态度不仅影响借入或贷出资金数量，还影响最佳风险资产组合D.资本市场线揭示了持有不同比例的无风险资产和市场组合下的风险与期望报酬率的权衡关系
选项 A.如果存在贷出资金，则组合风险大于市场平均风险
B.有效的风险资产组合是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C.投资者个人的风险态度不仅影响借入或贷出资金数量，还影响最佳风险资产组合
D.资本市场线揭示了持有不同比例的无风险资产和市场组合下的风险与期望报酬率的权衡关系
答案 AC
解析 资本市场线中总标准差＝Q×风险组合的标准差，Q 为投资者投资于风险组合 M 的资金占自有资本总额的比例。Q＝1 时，组合风险等于市场平均风险。如果存在贷出资金（例如购买政府债券），则 Q小于 1，所以组合风险小于市场平均风险，选项 A 不正确。投资者个人的风险态度仅影响借入或贷出资金数量，不影响最佳风险资产组合，所以选项 C 不正确。
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