2. 财务会计
  3. 投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50%构成。证券 X 的期望收益率 12%

投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50%构成。证券 X 的期望收益率 12%

题库2022-08-02  71
问题 投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50%构成。证券 X 的期望收益率 12%，标准差 12%，β系数 1.5；证券 Y 的期望收益率 10%，标准差 10%，β系数 1.3。下列说法中，正确的有（　　）。A.投资组合的期望收益率等于 11%B.投资组合的β系数等于 1.4C.投资组合的变异系数等于 1D.投资组合的标准差等于 11%
选项 A.投资组合的期望收益率等于 11%
B.投资组合的β系数等于 1.4
C.投资组合的变异系数等于 1
D.投资组合的标准差等于 11%
答案 AB
解析 组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%，组合的β系数=1.5×50%+1.3×50%=1.4。因为题中没有给出两种证券收益率的相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数。
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