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  3. 已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准

已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准

题库2022-08-02  35
问题 已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（　）。A.甲公司股票贝塔值是2B.甲公司股票的必要报酬率是16%C.如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值是30元D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%
选项 A.甲公司股票贝塔值是2
B.甲公司股票的必要报酬率是16%
C.如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值是30元
D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%
答案 A
解析 某股票的贝塔系数＝该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差＝2.88%/（12%×12%）＝2；必要报酬率＝无风险收益率＋贝塔系数×（市场组合的平均收益率－无风险收益率）＝5%＋2×（10%－5%）＝15%；如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值＝2/15%＝13.33（元）；如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率等于必要报酬率，应该是15%。本题正确选项是A。
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