2. 财务会计
  3. 现投资甲、乙两种证券，其相关系数为0.2，甲证券的期望报酬率是20%，标准差为1

现投资甲、乙两种证券，其相关系数为0.2，甲证券的期望报酬率是20%，标准差为1

免费题库2022-08-02  57
问题 现投资甲、乙两种证券，其相关系数为0.2，甲证券的期望报酬率是20%，标准差为15%，投资比重为40%；乙证券的期望报酬率是15%，标准差为12%，投资比重为60%；则下列表述中，正确的有（ ）。A.甲、乙证券的协方差为0.0036B.组合期望报酬率为17%C.该证券组合机会集是一条直线D.甲、乙证券的协方差为0.006
选项 A.甲、乙证券的协方差为0.0036
B.组合期望报酬率为17%
C.该证券组合机会集是一条直线
D.甲、乙证券的协方差为0.006
答案 AB
解析 协方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以选项A正确、选项D错误；组合期望报酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以选项B正确；只有相关系数等于1的时候，机会集才是一条直线，所以选项C错误。
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