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财务会计
现投资甲、乙两种证券,其相关系数为0.2,甲证券的期望报酬率是20%,标准差为1
现投资甲、乙两种证券,其相关系数为0.2,甲证券的期望报酬率是20%,标准差为1
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2022-08-02
53
问题
现投资甲、乙两种证券,其相关系数为0.2,甲证券的期望报酬率是20%,标准差为15%,投资比重为40%;乙证券的期望报酬率是15%,标准差为12%,投资比重为60%;则下列表述中,正确的有( )。A.甲、乙证券的协方差为0.0036B.组合期望报酬率为17%C.该证券组合机会集是一条直线D.甲、乙证券的协方差为0.006
选项
A.甲、乙证券的协方差为0.0036
B.组合期望报酬率为17%
C.该证券组合机会集是一条直线
D.甲、乙证券的协方差为0.006
答案
AB
解析
协方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036,所以选项A正确、选项D错误;组合期望报酬率=20%×40%+15%×60%=17%,所以选项B正确;只有相关系数等于1的时候,机会集才是一条直线,所以选项C错误。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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