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财务会计
某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执
某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执
资格题库
2022-08-02
26
问题
某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年报价无风险利率为 8% ,如果看涨期权的价格为 10 元,看跌期权的价格为( )元。A.6.89B.13.11C.14D.6
选项
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
答案
C
解析
10+24.96/ ( 1+4%) =20+P ,所以看跌期权价格 P=14 (元)。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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