2. 财务会计
  3. 股票A和股票B的部分年度资料如下： 要求： 　　（1）分别计算投资于股票

股票A和股票B的部分年度资料如下： 要求： 　　（1）分别计算投资于股票

资格题库2022-08-02  65
问题 股票A和股票B的部分年度资料如下：要求：　　（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；　　（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；　　（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？
选项
答案
解析 （1）A股票平均收益率＝（26%＋11%＋15%＋27%＋21%＋32%）/6＝22%　　B股票平均收益率＝（13%＋21%＋27%＋41%＋22%＋32%）/6＝26%　　计算所需的中间数据准备：　（2）　（3）投资组合期望收益率＝22%×0.4＋26%×0.6＝24.4%　　投资组合的标准差　　＝[0.4×0.4×（7.90%）2＋0.6×0.6×（9.72%）2＋2×0.4×0.6×0.35×7.90%×9.72%]1/2　　＝7.54%
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本试题收录于： 注会财务成本管理题库注册会计师分类

注会财务成本管理

注册会计师

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