市场平均报酬率为 15%,无风险报酬率为 7%,过去 6年间 A股票报酬率与市场

免费题库2022-08-02  37

问题 市场平均报酬率为 15%,无风险报酬率为 7%,过去 6年间 A股票报酬率与市场报酬率的协方差为 1.0115%,市场股票平均报酬率标准差为 8.5%,则该股票的必要报酬率为(  )。A.8%B.15%C.18.2%D.30.5%

选项 A.8%
B.15%
C.18.2%
D.30.5%

答案 C

解析 先计算β系数,根据定义及 CAPM模型的推导过程可知,β系数 =协方差 /市场组合方差 =1.0115%/8.5% 2=1.4,必要报酬率 =7%+ 1.4×( 15%-7%) =18.2%。
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