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下列有关证券组合风险的说法中,不正确的是( )。A.证券组合的风险不仅取决于组
下列有关证券组合风险的说法中,不正确的是( )。A.证券组合的风险不仅取决于组
admin
2022-08-02
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问题
下列有关证券组合风险的说法中,不正确的是( )。A.证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险,还取决于各证券之间的关系B.一般而言,股票的种类越多,风险越小C.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关D.证券组合报酬率的标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
选项
A.证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险,还取决于各证券之间的关系
B.一般而言,股票的种类越多,风险越小
C.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.证券组合报酬率的标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
答案
D
解析
选项D需要满足一个前提条件,即相关系数小于1,因为在相关系数等于1的时候,证券组合报酬率的标准差等于各证券报酬率标准差的加权平均数。以两种证券为例说明:假设A的标准差为a,B的标准差为b,A的投资比例为R,B的投资比例为F,它们的相关系数为1,则:AB组合的标准差=(R×R×a^2+2×1×R×F×a×b+F×F×b^2)^(1/2)=(aR+bF),即两种证券报酬率标准差的加权平均数,所以可以得出只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
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