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  3. （2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11

（2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11

题库2022-08-02  65
问题 （2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（　　）。A.投资组合的β系数1.3B.投资组合的变异系数等于1C.投资组合的标准差等于10%D.投资组合的期望收益率等于10%
选项 A.投资组合的β系数1.3
B.投资组合的变异系数等于1
C.投资组合的标准差等于10%
D.投资组合的期望收益率等于10%
答案 AD
解析 投资组合β系数和投资组合的期望报酬率可以用加权平均法。投资组合β系数＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，选项A正确。投资组合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%，选项D正确。只有在相关系数等于1，即完全正相关的情况下，投资组合的标准差和投资组合的变异系数才可以使用加权平均法，分别计算出结果是10%和1，但是本题并未明确，所以选项BC不是答案
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