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财务会计
(2020年真题)投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11
(2020年真题)投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11
题库
2022-08-02
65
问题
(2020年真题)投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,β系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差9%,β系数1.2。下列说法中,正确的有( )。A.投资组合的β系数1.3B.投资组合的变异系数等于1C.投资组合的标准差等于10%D.投资组合的期望收益率等于10%
选项
A.投资组合的β系数1.3
B.投资组合的变异系数等于1
C.投资组合的标准差等于10%
D.投资组合的期望收益率等于10%
答案
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解析
投资组合β系数和投资组合的期望报酬率可以用加权平均法。投资组合β系数=1.4×50%+1.2×50%=1.3,选项A正确。投资组合的期望收益率=11%×50%+9%×50%=10%,选项D正确。只有在相关系数等于1,即完全正相关的情况下,投资组合的标准差和投资组合的变异系数才可以使用加权平均法,分别计算出结果是10%和1,但是本题并未明确,所以选项BC不是答案
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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