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财务会计
F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
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2022-08-02
85
问题
F股票的当前市价为50元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为52元,期权价格3元;F股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格为52元,期权价格5元。 (2)F股票半年后市价的预测情况如下:
(1)投资者甲以当前市价购入1股F股票,同时购入F股票的1股看跌期权,判断甲采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益;
(2)投资者乙以当前市价购入1股F股票,同时出售1股F股票的看涨期权,判断乙采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益;
(3)投资者丙以当前市价同时购入F股票的1股看涨期权和1股看跌期权,判断丙采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益。
选项
答案
解析
(1)甲采取的投资策略是保护性看跌期权 单位:元
(1.5分) 组合预期收益=(-3)×0.2+(-3)×0.3+5×0.3+20×0.2=4(元)(0.5分) (2)乙采取的投资策略是抛补性看涨期权 单位:元
(2分) 组合预期收益=(-22)×0.2+(-7)×0.3+5×0.3+5×0.2=-4(元)(1分) (3)丙采取的投资策略是多头对敲 单位:元
(2分) 组合预期收益=0.2×19+0.3×4+0.3×0+0.2×15=8(元))(1分)
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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