2. 财务会计
  3. 市场上有两种有风险证券 X 和 Y， 下列情况下， 两种证券组成的投资组合风险低

市场上有两种有风险证券 X 和 Y， 下列情况下， 两种证券组成的投资组合风险低

练习题库2022-08-02  76
问题 市场上有两种有风险证券 X 和 Y， 下列情况下， 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
选项 A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
答案 ABC
解析 当相关系数为1时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。
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