(2021年真题)根据资本资产定价模型,如果A证券的系统性风险是B证券的2倍,则

练习题库2022-08-02  49

问题 (2021年真题)根据资本资产定价模型,如果A证券的系统性风险是B证券的2倍,则A证券的必要收益率也是B证券的2倍。()

选项

答案

解析 βA=2βB,必要收益率A=Rf+βA×(Rm-Rf)=Rf+2βB×(Rm-Rf),因为Rf没有2倍的关系,所以A证券 的必要收益率不是B证券的2倍。
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