(2021年真题)在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数,下列

admin2022-08-02  37

问题 (2021年真题)在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数,下列说法正确的有()。A.当相关系数为0时,两种证券的收益率不相关B.相关系数的绝对值可能大于1C.当相关系数为-1时,该投资组合能最大限度地降低风险D.当相关系数为 0.5 时,该投资组合不能分散风险

选项 A.当相关系数为0时,两种证券的收益率不相关
B.相关系数的绝对值可能大于1
C.当相关系数为-1时,该投资组合能最大限度地降低风险
D.当相关系数为 0.5 时,该投资组合不能分散风险

答案 AC

解析 两种证券收益率的相关系数,理论上介于区间[-1,1]内,因此绝对值不会大于1。选项B错误。当 相关系数等于1时,两种证券的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内,只要 相关系数不为1,就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。
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