(2018年真题)若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是()

免费题库2022-08-02  46

问题 (2018年真题)若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是()。A.两项资产的收益率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

选项 A.两项资产的收益率之间不存在相关性
B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

答案 C

解析 相关系数为0.5时,表明两项证券资产收益率正相关,所以选项A、B错误。当相关系数小于1时, 证券资产的组合就可以分散非系统风险,而系统风险不能通过资产组合而消除,所以选项C正确、选项D错 误。
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