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投资者同时卖出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同
投资者同时卖出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同
题库
2022-08-02
33
问题
投资者同时卖出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的期权费用为5元,看跌期权的期权费用为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资者能获得的到期日净收益是( )元。A.5B.7C.9D.11
选项
A.5
B.7
C.9
D.11
答案
B
解析
卖出看涨期权净损益=-Max(到期日股票价格-执行价格,0)+期权费用=-Max(48-50,0)+5=5(元),卖出看跌期权净损益 =-Max(执行价格-到期日股票价格,0)+期权费用=-Max(50-48,0)+4=2(元),因此,投资者能获得的到期日净收益=5+2=7(元),选项B正确。
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