证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关

题库2022-08-02 38

问题证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（）

选项

答案对

解析两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：
σ1，22=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2
证券组合的方差衡量的是证券资产组合的风险。
由上式可以看出，证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差σ有关，而且与个证券收益率的相关程度ρ有关。

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中级会计的财务管理

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