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财务会计
下列关于资本资产定价模型的说法中,不正确的是()。A.其他因素不变的情况下,资产
下列关于资本资产定价模型的说法中,不正确的是()。A.其他因素不变的情况下,资产
练习题库
2022-08-02
43
问题
下列关于资本资产定价模型的说法中,不正确的是()。A.其他因素不变的情况下,资产风险收益率与β系数成正比B.无风险资产的β值为零C.当个别资产的β系数大于0时,表明资产风险收益率大于市场风险收益率D.当个别资产的β系数等于1时,表明资产的系统风险等于市场组合风险
选项
A.其他因素不变的情况下,资产风险收益率与β系数成正比
B.无风险资产的β值为零
C.当个别资产的β系数大于0时,表明资产风险收益率大于市场风险收益率
D.当个别资产的β系数等于1时,表明资产的系统风险等于市场组合风险
答案
C
解析
(1)某资产的必要收益率 R=无风险收益率 R f +风险收益率
=无风险收益率 R f +该资产系统风险β系数×(市场组合收益率 R m -无风险收益率 R f )
其他因素不变时,风险收益率与β系数成正比,选项 A 正确。
(2)无风险资产的β系数等于零,市场组合的β系数等于 1,选项 B 正确。
(3) β系数大于 0 0 说明资产收益率与市场平均收益率同方向变化。
① β =1,表明单项资产的系统风险与市场组合的风险一致,风险收益率等于市场组合风险收益率。
② β>1 1,表明单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险,风险收益率大于市场组合风险收益率。
③ β<1 1,表明单项资产的系统风险小于整个市场组合的风险,风险收益率小于市场组合风险收益率。选项选项C错误,选项D正确。
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