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财务会计
某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合,两种股票各购买50万元,期望收益率分别
某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合,两种股票各购买50万元,期望收益率分别
考试题库
2022-08-02
89
问题
某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合,两种股票各购买50万元,期望收益率分别为14%和10%,标准差分别为20%和16%,β系数分别为2和0.6,则()。A.该投资组合的期望收益率为12%B.该投资组合的标准差为18%C.该投资组合的β系数为1.3D.该组合的标准差率为1.5
选项
A.该投资组合的期望收益率为12%
B.该投资组合的标准差为18%
C.该投资组合的β系数为1.3
D.该组合的标准差率为1.5
答案
AC
解析
该投资组合的β系数=加权平均的β系数=2×50%+0.6×50%=1.3;组合的期望收益率=加权平均的期望收益率=14%×50%+10%×50%=12%
组合的标准差不等于加权平均标准差,要受相关系数的影响,只有当相关系数等于1,组合的标准差才等于加权平均标准差。
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