2. 财务会计
  3. 某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，期望收益率分别

某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，期望收益率分别

考试题库2022-08-02  36
问题 某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，期望收益率分别为14%和10%，标准差分别为20%和16%，β系数分别为2和0.6，则（）。A.该投资组合的期望收益率为12%B.该投资组合的标准差为18%C.该投资组合的β系数为1.3D.该组合的标准差率为1.5
选项 A.该投资组合的期望收益率为12%
B.该投资组合的标准差为18%
C.该投资组合的β系数为1.3
D.该组合的标准差率为1.5
答案 AC
解析 该投资组合的β系数=加权平均的β系数=2×50%+0.6×50%=1.3；组合的期望收益率=加权平均的期望收益率=14%×50%+10%×50%=12%
组合的标准差不等于加权平均标准差，要受相关系数的影响，只有当相关系数等于1，组合的标准差才等于加权平均标准差。
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