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下列关于两项资产组合相关系数的表述中,正确的有( )。A.ρ1、2=1,组合风险
下列关于两项资产组合相关系数的表述中,正确的有( )。A.ρ1、2=1,组合风险
考试题库
2022-08-02
85
问题
下列关于两项资产组合相关系数的表述中,正确的有( )。A.ρ1、2=1,组合风险是组合中各项资产风险的加权平均值B.ρ1、2=-1,组合不能降低任何风险C.ρ1、2=0,组合能够分散全部风险D.0<ρ1、2<1,组合能够分散部分风险
选项
A.ρ1、2=1,组合风险是组合中各项资产风险的加权平均值
B.ρ1、2=-1,组合不能降低任何风险
C.ρ1、2=0,组合能够分散全部风险
D.0<ρ1、2<1,组合能够分散部分风险
答案
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解析
本题考察第 2 章第 2 节证券资产组合的风险。如果两项资产的相关系数ρ 1 、 2 =1,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同,组合风险是组合中各项资产风险的加权平均值,选项A 正确;如果ρ 1 、 2 =-1,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,组合能够分散全部风险,选项 B、C 错误;当 0<ρ 1、 2 <1,组合能够分散部分风险,但不能完全消除风险,选项 D 正确。
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中级会计的财务管理
中级会计职称
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