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某人针对A、B、C三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1
某人针对A、B、C三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1
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2022-08-02
45
问题
某人针对A、B、C三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和1.0,甲投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙投资组合的必要收益率为12.8%。同期市场上股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。要求:(1)评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小;(2)计算甲投资组合的β系数和风险收益率;(3)计算乙投资组合的β系数和风险收益率;(4)比较甲、乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
选项
答案
解析
(1)A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为1.2,C股票的β系数为1.0,所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
(2)甲投资组合的β系数=1.5×50%+1.2×30%+1.0×20%=1.31
甲投资组合的风险收益率=1.31×(12%-8%)=5.24%
(3)根据资本资产定价模型:12.8%=8%+β×(12%-8%)
β=1.2
风险收益率=1.2×(12%-8%)=4.8%
(4)甲投资组合的β系数大于乙投资组合的β系数,说明甲的投资风险大于乙的投资风险。
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