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财务会计
已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中,股票A的标准差为0.04,占投资组合
已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中,股票A的标准差为0.04,占投资组合
资格题库
2022-08-02
50
问题
已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中,股票A的标准差为0.04,占投资组合的40%;股票B的标准差为0.32,占投资组合的60%。假设相关系数为0.4,则投资组合的标准差为( )。(保留小数点后四位)A.0.1785B.0.1842C.0.1878D.0.1990
选项
A.0.1785
B.0.1842
C.0.1878
D.0.1990
答案
D
解析
两项证券资产组合的收益率的方差=(0.04×0.4)2+(0.32×0.6)2+2×0.4×0.04×0.32×0.4×0.6=0.0396,所以投资组合的标准差=√0.0396=0.1990。
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