已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中，股票A的标准差为0.04，占投资组合

资格题库2022-08-02 16

问题已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中，股票A的标准差为0.04，占投资组合的40%；股票B的标准差为0.32，占投资组合的60%。假设相关系数为0.4，则投资组合的标准差为（）。（保留小数点后四位）A.0.1785B.0.1842C.0.1878D.0.1990

选项 A.0.1785
B.0.1842
C.0.1878
D.0.1990

答案 D

解析两项证券资产组合的收益率的方差=（0.04×0.4）2+（0.32×0.6）2+2×0.4×0.04×0.32×0.4×0.6=0.0396，所以投资组合的标准差=√0.0396=0.1990。

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中级会计的财务管理

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