2. 财务会计
  3. 若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（　　）。A. 两项

若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（　　）。A. 两项

练习题库2022-08-02  48
问题 若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（　　）。A. 两项资产的收益率之间不存在相关性B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
选项 A. 两项资产的收益率之间不存在相关性
B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
答案 C
解析 知识点:第2章第2节。
通过本题掌握证券资产组合的风险分散效应和相关系数的取值含义。相关系数取值范围为[-1,1]，相关系数 =0时，两项资产的收益率之间不存在相关性。相关系数为 0.5时，表明两项证券资产收益率正相关，所以选项 A、 B错误。当相关系数小于 1时，证券资产的组合就可以分散非系统风险，而系统风险不能通过资产组合而消除，所以选项 C正确、选项 D错误。
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