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4月1日,沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A、在3
4月1日,沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A、在3
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2024-03-09
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问题
4月1日,沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则5月1日到期的沪深300股指期货( )。
选项
A、在3 069以上反向套利机会
B、在3 010以上正向套利机会
C、在3 034以上存在反向套利机会
D、在2 975以下存在反向套利机会
答案
D
解析
股指期货理论价格为F(t,T)=3 000×[1+(5%一1%)×1/12]=3 010,正向套利机会:3 010+35=3 045以上,反向套利机会:3 010一35=2 975以下。
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