某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为8%和12%,标准离

资格题库2022-08-02  16

问题 某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为8%和12%,标准离差分别为10%和20%,在投资组合中的权重分别为40%和60%。则下列关于甲、乙股票和投资组合风险与收益说法中,正确的有(   )。A.投资组合的标准差为16%B.乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险C.投资组合的预期收益率为10.4%D.乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率E.乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险

选项 A.投资组合的标准差为16%
B.乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险
C.投资组合的预期收益率为10.4%
D.乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率
E.乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险

答案 CD

解析 题目没有给出相关系数,投资组合标准差无法确定,选项A不是答案。期望收益率和标准差无法衡量系统性风险和非系统性风险,选项BE不是答案。投资组合的预期收益率=甲股票的期望收益率×甲股票在投资组合中的权重+乙股票的期望收益率×乙股票在投资组合中的权重=8%×40%+12%×60%=10.4%,选项C是答案。甲股票标准离差率=10%/8%=1.25,乙股票标准离差率=20%/12%=1.67,选项D是答案。
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