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财务会计
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。A.β系数可以为负数
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2022-08-02
49
问题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。A.β系数可以为负数B.β系数是影响证券收益的唯一因素C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D.β系数反映的是证券的系统风险E.如果某资产的β<1,则该资产的必要收益率<市场平均收益率
选项
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
E.如果某资产的β<1,则该资产的必要收益率<市场平均收益率
答案
ADE
解析
证券i的β系数=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项A的说法正确;根据资本资产定价模型的表达式可知,选项B的说法不正确;由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确;度量一项资产系统风险的指标是β系数,由此可知,β系数反映的是证券的系统风险,所以,选项D的说法正确。某资产的必要收益率=R f+该资产的β系数×(R m-Rf),如果β<1,则该资产的必要收益率<R m,而Rm表示的是市场平均收益率,所以,选项E的说法正确。
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