沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深

练习题库2022-08-02 37

问题沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.3030B.3045C.3180D.3120

选项 A.3030

B.3045

C.3180

D.3120

答案 A

解析股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t，T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)／365=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000×[1+(5%-1%)×(3／12)]=3030(点)。

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