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共用题干 客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计

免费题库2022-08-02  46
问题 共用题干客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12%，无风险收益率为6%。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财规划师。根据案例回答7-10题。β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是()。A:β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率B:个人资产的风险溢价与β系数成正比例C:只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定D:实践中的β值难以确定
选项 β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是()。
A:β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B:个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C:只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D:实践中的β值难以确定
答案 C
解析 根据公式，可得：268=90*（1+r）-1+120*（1+r）-2+150*(1+r)-3，解得r=14.92%。


根据β的计算公式有：14.92%=6%+β*（12%-6%），解得β=1.49。


从定价角度考虑，无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。


设短期国债在组合中的比例为X，则有9%=14.92%*（1-X）+6%*X，解得X=66.37%。
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