某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3,收益的

免费题库2022-08-02  25

问题 某投资组合分布情况如表7-5所示。
{图}
假设该投资组合的标准差是10.3,收益的分布服从正态分布,那么概率为68%和95%的收益率范围分别是()。A:(-2.8%,17.8%);(-23.4%,38.4%)B:(-2.8%,17.8%);(-13.1%,28.1%)C:(-13.1%,28.1%);(-23.4%,38.4%)D:(-12.2%,30.1%);(-26.3%,40.2%)

选项 A:(-2.8%,17.8%);(-23.4%,38.4%)
B:(-2.8%,17.8%);(-13.1%,28.1%)
C:(-13.1%,28.1%);(-23.4%,38.4%)
D:(-12.2%,30.1%);(-26.3%,40.2%)

答案 B

解析 {图}=(-5%)*40%+15%*50%+10%*20%=7.5%。概率为68%的收益率的范围为:-2.8%(7.5%-10.3%),17.8%(7.5%+10.3%);概率为95%的收益率的范围为:-13.1%(7.5%-2*10.3%),28.1%(7.5%+2*10.3%)。
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