2. 财务会计
  3. 表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的

表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的

练习题库2022-08-02  34
问题 表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69B:投资组合的特雷纳指数=0.69C:市场组合的夏普指数=0.69D:市场组合的特雷纳指数=0.69
选项 A:投资组合的夏普指数=0.69
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
答案 A
解析 投资组合的夏普指数和特雷纳指数：SP=（0.35-0.06）/0.42=0.69；TP=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普指数和特雷纳指数：Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73；Tm=(0.28-0.06)/1=0.22。
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