某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期

最全题库2022-08-02  31

问题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效()。A:不如市场绩效好B:与市场绩效一样C:好于市场绩效D:无法评价

选项 A:不如市场绩效好
B:与市场绩效一样
C:好于市场绩效
D:无法评价

答案 C

解析 SP=(0.15-0.03)/1=0.12,SM=(0.11-0.03)/1=0.08,SP>SM,所以该证券组合的绩效好于市场组合。
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