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财务会计
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
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2022-08-02
29
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效()。A:不如市场绩效好B:与市场绩效一样C:好于市场绩效D:无法评价
选项
A:不如市场绩效好
B:与市场绩效一样
C:好于市场绩效
D:无法评价
答案
C
解析
S
P
=(0.15-0.03)/1=0.12,S
M
=(0.11-0.03)/1=0.08,S
P
>S
M
,所以该证券组合的绩效好于市场组合。
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