你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%，你

题库2022-08-02 83

问题你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少？（）A.0.71B.1.00C.1.19D.1.91

选项 A.0.71
B.1.00
C.1.19
D.1.91

答案 A

解析股票基金的权重

所以，投资组合的风险溢价为：10%×w1＝6%，投资组合的标准差为：σ＝14%×w1 ＝8.4%，代入公式得到投资组合的夏普比率为：

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431金融学综合

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