假定投资者的效用函数为 U=E （r）-0.005Ao*2 ，给定以下投资组合：

练习题库2022-08-02 85

问题假定投资者的效用函数为 U=E （r）-0.005Ao*2 ，给定以下投资组合：投资组合预期收益 % 标准差 % 1 12 30 2 15 50 3 21 16 4 24 21 如果投资者的风险厌恶系数 A=4 ，投资者会选择哪种投资？A.1B.2C.3D.4

选项 A.1
B.2
C.3
D.4

答案 D

解析

由于投资组台4的效用最大,因此应当选择投资组合4

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/xueli/2705688.html

431金融学综合

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)