两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）A.0

题库2022-08-02 119

问题两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）A.0B.1C.大于0D.等于两种证券标准差之和

选项 A.0
B.1
C.大于0
D.等于两种证券标准差之和

答案 A

解析两种证券收益完全负相关，MPV的标准差为零。

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