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  3. 假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF15

假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF15

练习题库2022-08-02  66
问题 假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF1503。股指期货当日收盘价3184，沪深300ETF当日收盘价2.6元，沪深300指数当日收盘价为3046。假设在股指期货交割日前一日进行平仓，当日股指期货收盘价3829， ETF收盘价3.53元，期现套利（   ）元。A.实现盈利B.盈利为133395C.出现亏损D.亏损193500
选项 A.实现盈利
B.盈利为133395
C.出现亏损
D.亏损193500
答案 AB
解析 股指期货头寸盈亏=（3184-3829）×300 =-193500（元）
ETF头寸盈亏=（3.53 -2.6）×3515×100=326895（元）
合计收益=326895-193500=133395（元）。
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