假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期

题库2022-08-02 117

问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。投资组合的总β为（）A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86

选项 A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86

答案 C

解析根据β计算公式，投资组合的总β为：0.90*1.20+0.1／12％*1.15=2.04。

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期货投资分析

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