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某套利者以69700元／吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元／吨买入9月份
某套利者以69700元／吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元／吨买入9月份
admin
2022-08-02
78
问题
某套利者以69700元／吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元／吨买入9月份铜期货合约，当价差变为（ ）元／吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。A.-50B.50C.100D.200
选项
A.-50
B.50
C.100
D.200
答案
D
解析
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利被称为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者同时将两份合约平仓而获利。AB两项，价差缩小，此时套利者亏损。C项，价差不变，套利者盈亏平衡。
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