2. 从业资格
  3. 某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100

免费题库2022-08-02  23
问题 某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000B.亏损50000C.盈利30000D.亏损30000
选项 A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
答案 A
解析 6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。
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