2. 从业资格
  3. 5月初，某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时

5月初，某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时

最全题库2022-08-02  92
问题 5月初，某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借人200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于（ ）美元，其借款利率相当于（ ）%。A.48500；9.7B.11500；2.425C.60000；4.85D.97000；7.275
选项 A.48500；9.7
B.11500；2.425
C.60000；4.85
D.97000；7.275
答案 A
解析 期货市场盈利=2×（90.3-88）x100x25=1.15（万美元），实际借款利息成本：200x12%×3/12-1.15=4.85（万美元），实际借款利率=（4.85/200）x12/3x100%=9.7%。
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