假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33

练习题库2022-08-02 84

问题假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（　　）元。A.80B.60C.59D.62

选项 A.80
B.60
C.59
D.62

答案 C

解析上行股价＝股票现价×上行乘数＝60×1.3333＝80（元），下行股价＝股票现价×下行乘数＝60×0.75＝45（元），设执行价格为X，则：套期保值比率＝（80－X－0）/（80－45）＝0.6，解得：X＝59（元）。

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